PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNOPY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNOPY и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
48.55%
6.72%
DNOPY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

0.11

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

DNOPY:

0.46

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.06

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

0.14

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

DNOPY:

0.24

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

DNOPY:

21.10%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

DNOPY:

44.27%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DNOPY:

-0.52%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


DNOPY

С начала года

25.11%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

48.54%

1 год

3.37%

5 лет

24.08%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNOPY
Ранг риск-скорректированной доходности DNOPY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNOPY, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.111.62
Коэффициент Сортино DNOPY, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.462.20
Коэффициент Омега DNOPY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.30
Коэффициент Кальмара DNOPY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.142.46
Коэффициент Мартина DNOPY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.2410.01
DNOPY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.11
1.62
DNOPY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и ^GSPC

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.52%
-2.13%
DNOPY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и ^GSPC

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.87%
3.43%
DNOPY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab