PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOPY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOPY с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DNOPY и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

1.10

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

DNOPY:

1.66

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.22

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

1.30

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

DNOPY:

4.02

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

DNOPY:

11.56%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

DNOPY:

43.37%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DNOPY:

0.00%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 51.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

DNOPY

С начала года

51.01%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

49.47%

1 год

51.01%

5 лет

28.86%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг риск-скорректированной доходности DNOPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и ^GSPC

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и ^GSPC

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...