Сравнение DNOPY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DNOPY с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DNOPY и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DNOPY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

1.19

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

DNOPY:

1.79

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.24

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

1.44

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

DNOPY:

4.46

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

DNOPY:

11.56%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

DNOPY:

43.20%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DNOPY:

0.00%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

DNOPY

С начала года

39.05%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

60.57%

1 год

51.18%

5 лет

26.72%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNOPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DNOPY: 1.19

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

DNOPY: 1.79

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

DNOPY: 1.24

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

DNOPY: 1.44

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

DNOPY: 4.46

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DNOPY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и ^GSPC

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DNOPY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и ^GSPC

Dino Polska S.A (DNOPY) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.95% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DNOPY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DNOPY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и ^GSPC

DNOPY

^GSPC

Сравнение DNOPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество